山西大学学报(自然科学版)

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概率论及其应用

  • 基于Copula理论的相关性测度

    吴娟;刘次华;邱小霞;

    文章研究了随机变量的相关性测度Kendall’sτ与Spearman’sρ之间的关系.利用Copula方法,得到了两者的比值ρ/τ变化的不等式.针对一类Copula参数族,证明了比值的极限值是3/2.

    2008年03期 No.121 299-302页 [查看摘要][在线阅读][下载 94K]
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  • 随机单调条件下带Poisson跳的倒向随机微分方程解的存在唯一性

    谢臻赟;夏宁茂;

    讨论了带跳的BSDE:Yt=ξ+integral form n=t to T()f(s,Ys,Zs)ds-integral form n=t to T()ZsdMs,0≤t≤T,其中驱动过程Mt=(Wt,Qt)T,Wt=(W1(t),W2(t),…,Wr(t))是一个r维的标准Winner过程,令Nt=(N1(t),N2(t),…,Nd-r(t))T是一族相互独立的Poisson过程,且W和N相互独立,λ=(λ1,λ2,…,λd-r)T为其参数,定义Qt=(Q1(t),Q2(t),…,Qd-r(t))T为一族补偿Poisson过程,其中Qi(t)=λ_i-1/2[Ni(t)-λit],0≤t≤T,i=1,2,…,d-r.通过构造函数逼近序列的方法,证明了飘移系数f关于y满足随机单调,关于z满足随机Lipschitz条件下,上述方程适应解的存在唯一性问题,并对文[9]中常系数线性增长条件作了改进.

    2008年03期 No.121 303-310页 [查看摘要][在线阅读][下载 263K]
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规范

概率论及其应用

  • 一类新的非线性时间序列模型的极限性态研究(英文)

    张浩敏;俞政;龙绍舜;

    提出了带可数多个白噪声干扰的随机时滞的非线性时间序列模型并研究了这类模型的极限性态,得到了一些新的结果.

    2008年03期 No.121 311-317+322页 [查看摘要][在线阅读][下载 302K]
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  • 带正则变化尾误差的函数系数自回归模型的概率性质

    王耀青;刘维奇;

    讨论了函数系数自回归模型,在误差项服从正则变化尾的情形下,模型的概率性质.最后得出带正则变化尾误差的函数系数自回归模型有平稳解,并且平稳解与扰动项有相同的重尾概率指数.

    2008年03期 No.121 318-322页 [查看摘要][在线阅读][下载 109K]
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  • 任意随机变量序列的一个强极限定理

    闫广州;张丽娜;

    研究任意随机变量序列的强收敛性.主要利用鞅差序列级数收敛定理,讨论了任意随机序列的一个强极限定理.作为推论得到了马氏过程,鞅差序列的强大数定律.

    2008年03期 No.121 323-325页 [查看摘要][在线阅读][下载 57K]
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  • 具有两种不同服务的M/G(MM)/1可修重试排队系统

    朱志峰;张峰;

    考虑有两种不同服务的M/G(M/M)/1可修重试排队系统,假定此系统只有队首的顾客允许重试,服务台可为顾客提两种服务,每个顾客在接受完服务台提供的第一种服务后,要么以概率θ继续接受第二种服务,要么以概率1-θ进入重试区域,并且服务台在服务过程中可能损坏,通过补充变量法得到系统的队长和可靠性指标.

    2008年03期 No.121 326-330页 [查看摘要][在线阅读][下载 126K]
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  • 广义自回归模型设计矩阵的分解定理

    杨丽;

    文章给出的定理将设计矩阵Pn=∑_(k=1_~nX_kX′_k分解成对角块矩阵,对角元分别对应于平稳的.振荡的和爆炸的自回归子模型.其中X′k=(X(k),…,X(k-p+1)),Φ(B)X(n)=ε(n).

    2008年03期 No.121 331-335页 [查看摘要][在线阅读][下载 129K]
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数理统计及其应用

  • 变系数模型小波估计的渐近性质

    钱伟民;何晨;

    为了克服非参数回归函数估计的"维数祸根",Hastie和Tibshirani提出了变系数模型.变系数模型涵盖了一些常用的统计模型,因而引起了许多统计学家的研究兴趣.文章主要研究在回归协变量为随机设计情形下变系数模型的小波估计的渐近性质,在适当条件下证明了变系数模型小波估计的弱相合性和强相合性,并且给出了强相合速度.

    2008年03期 No.121 336-339页 [查看摘要][在线阅读][下载 93K]
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  • 84次试验的非对称正交表(英文)

    张应山;

    当今,正交表在统计、计算机、编码和译码等领域起着重要的作用.普通的差矩阵在构作正交表中是基本的工具.但也有许多正交表不能用普通的差矩阵构作.为了构作这些特殊的正交表,张(1989,1990,1993)利用投影矩阵的正交分解,发现了一类特殊的矩阵,称为广义差矩阵.本文中,广义差矩阵与正交表的一个有趣的关系被提出.作为应用,一系列84次试验的非对称正交表被构造.

    2008年03期 No.121 340-348页 [查看摘要][在线阅读][下载 467K]
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  • 基于非参数分布函数置信带的含参数分布函数调和带

    丁晓波;徐兴忠;

    考虑含参数分布函数的置信带的构造问题.原有的方法都是直接基于参数族的抽样理论来做,这种做法忽略了拟合优度检验的信息,不能保证具有稳健性.注意到非参数分布函数的置信带可以作为拟合优度检验的一种方法,文章基于非参数分布函数置信带构造了含参数分布函数的置信带,称为调和带.这种方法既具有稳健性,又容易实现,另外对所有的含参数连续分布族都具有精确的水平.

    2008年03期 No.121 349-354页 [查看摘要][在线阅读][下载 302K]
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  • 均匀设计在抽样调查中的应用

    张艮霞;王桂芝;

    一项抽样调查,除了必要的经费和组织保证外,它的成功与否主要取决于它的设计与分析.文章利用均匀设计的思想来设计抽样调查方案,有效减少了调查次数,节约了时间和费用,同时又获得了有效的调查数据.

    2008年03期 No.121 355-358页 [查看摘要][在线阅读][下载 74K]
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  • 威布尔两重分段模型的统计分析

    顾蓓青;王蓉华;徐晓岭;周晟;

    在威布尔两重分段模型下提出了一个优选准则,从而得到参数的逆矩估计和区间估计,并通过实例来说明方法的应用.

    2008年03期 No.121 359-363页 [查看摘要][在线阅读][下载 141K]
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  • 带有截尾数据的无重复因子试验的位置效应与散度效应分析

    李济洪;毕华;

    考虑带有截尾数据的位置效应和散度效应模型,在改进Hamada和Wu(1991)位置效应分析方法的基础上,将Brennerman和Nair(2001)散度效应分析的MH方法融入其中,对带有截尾数据的无重复因子试验给出了模型选择以及同时估计位置效应和散度效应的迭代算法,拓展了Hamada和Wu的方法,使其也可以鉴别和估计散度效应.模拟结果表明该方法可行,且在均方误差(MSE)意义下,位置效应的估计精度优于Hamada和Wu方法.最后用此算法对Hamada和Wu文中的实例进行了进一步分析.

    2008年03期 No.121 364-371页 [查看摘要][在线阅读][下载 169K]
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  • 分析正交饱和设计的零效应搜索法中s=2的研究

    张晓琴;乔志勇;

    文[4]中方法的一个不足之处是只能适用于s≥3,即至少有2个零效应的2水平饱和设计情形,但对s≤2的情形没有进行研究.本文在文[4]的基础上解决只有一个零效应(即s=2)的情形.模拟结果显示,当只有一个零效应时,零效应搜索法也能很好的识别出饱和设计中的显著因子,且对误差方差的估计也很好.

    2008年03期 No.121 372-374页 [查看摘要][在线阅读][下载 81K]
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  • Poisson模型中基于Score检验统计量的影响诊断

    谢建春;苏京勋;林金官;

    通过加权扰动模型和变量扰动模型得到了检验统计量的影响度量,给出了金融和医疗领域的计数型纵向数据的异常数据的诊断方法,通过数值实例说明影响度量函数的有效性.

    2008年03期 No.121 375-379页 [查看摘要][在线阅读][下载 149K]
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  • 正交表列效应的约束条件检验

    潘长缘;陈雪平;张应山;

    运用正交表各列矩阵像的分解技术,将各列平方和分解成相互独立的若干部分之和.利用这些分解得到的部分平方和,不仅可以解决饱和模型的统计分析问题,还能够对列显著但某些子成分不显著的列增加新的约束条件.在考察列效应的一般约束条件的检验问题时,文章通过对一般约束条件进行转换,使其变成一个成分分解问题,再利用成分分解的相关结论,完满地解决了这一问题.

    2008年03期 No.121 380-384页 [查看摘要][在线阅读][下载 99K]
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消息

数理统计及其应用

  • 两参数Weibull分布联合置信区间估计

    邢兆飞;徐海燕;

    提出了定数截尾下两参数Weibull分布精确联合置信区间估计的一种方法,并给出了可靠度的一个保守的置信下限,最后用模拟方法将其和已有的联合置信区间估计方法进行比较,表明文章的估计方法更好.本方法亦可推广到双边定数截尾的情形.

    2008年03期 No.121 385-388页 [查看摘要][在线阅读][下载 122K]
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  • 二水平正交饱和设计中零效应搜索法的进一步研究

    乔志勇;张晓琴;李济洪;

    文[4]中提出的零效应搜索法是分析饱和设计的一个新的有效的方法.利用次序统计量期望的另一个性质,用零效应搜索法的思想构造出了相应的检验统计量,对此统计量的性质进行了研究.模拟结果显示,文章的检验统计量也能很好的识别出饱和设计中的显著因子,对误差方差的估计效果也很好.

    2008年03期 No.121 389-392页 [查看摘要][在线阅读][下载 109K]
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金融数学

  • 约化模型下的公司债券定价

    叶中行;白云芬;

    公司债券是一种可违约风险债券.公司债券定价的约化模型将违约时间定义为具有违约强度的绝不可及时,将违约过程看作跳过程.违约过程的强度过程既可依赖外生宏观状态变量,也可以受到其他公司违约的影响.本文分析了违约强度过程的构造,给出了风险债券的定价原理,得到了可违约债券定价的一般公式,并推导出了交易对手风险存在时公司债券定价公式.

    2008年03期 No.121 393-398页 [查看摘要][在线阅读][下载 139K]
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  • 住房公积金的组合投资研究

    荣喜民;宋庆凤;

    在对中国住房公积金现状及存在问题的分析基础上,提出了承贷收益的概念.在住房公积金投资限制条件下,建立基于VaR风险测度的、考虑承贷收益的住房公积金组合投资模型,并给出最优投资比例.最后,建立了承贷收益影响的动态住房公积金组合投资模型,并进行了最优投资比例的分析.

    2008年03期 No.121 399-405页 [查看摘要][在线阅读][下载 295K]
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  • Levy过程驱动下的信用风险结构化模型

    薛红;王能华;

    在经典信用风险结构化模型中,假定资产价值服从几何布朗运动.但在实际中,由于突发事件发生资产价值出现跳跃,为了描述这种现象,文章研究Levy过程驱动下的信用风险结构化模型.利用Levy过程随机分析理论,得到企业的违约概率、债券价值和信用价差的解析表达式,它是经典的信用风险结构化模型的推广.

    2008年03期 No.121 406-409页 [查看摘要][在线阅读][下载 76K]
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  • 金融高频数据的风险价值研究——基于非参数法

    赵建昕;任培民;赵树然;

    高频数据分析是理解市场微观结构极为有效的手段.文章在GARCH模型对高频数据低效的情况下,从非参数的角度给出风险价值一个相合估计量,这个估计量不依赖于总体分布.实证分析表明深圳综合指数5min对数收益率偏离低频数据常具有的正态分布,且本文的非参数方法可以比较精确地度量风险价值.

    2008年03期 No.121 410-413页 [查看摘要][在线阅读][下载 128K]
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  • 基于参照因子的连续时间均值方差最优投资策略

    卫淑芝;叶中行;

    推广了连续时间均值-方差投资策略模型,其中风险资产价格受参照因子的影响,而且投资策略终止时间也由参照因子确定.模型化为一个具随机周期的随机最优控制问题,该问题可通过一个辅助的随机LQ模型求解.解决随机LQ模型的关键是导出了两个偏微分的初边值问题,利用Feynman-Kac表示定理得出了这两个偏微分方程问题的解,进而求出了模型的最优投资策略.

    2008年03期 No.121 414-417页 [查看摘要][在线阅读][下载 89K]
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  • M-P逆与一般B-S模型中的等价鞅测度(英文)

    姚落根;杨向群;

    在一般B-S模型中,为了得到等价鞅测度,首先必须解出风险溢价方程.为此,经典方法总是假定扩散矩阵几乎处处是满秩的.文章利用代数中的M-P逆理论,证明了即使扩散矩阵不满足这个条件,M-P逆方法是一种求解风险溢价方程的有效方法。根据最小化风险溢价过程模的标准,文章利用M-P逆找到了一个唯一的等价鞅测度,并证明了在一定条件下,B-S模型中的Esscher测度、最小熵鞅测度和逆相对熵鞅测度鞅测度实际上就是这个等价鞅测度.

    2008年03期 No.121 418-424页 [查看摘要][在线阅读][下载 245K]
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  • 一种基于GARCH模型的多阶段随机最优组合模型

    张昕丽;张可村;贾鹏;

    Hibiki在文[13]中利用模拟路径提出一种Hybrid模型.文章在该模型的基础上作了一定的改进,利用GARCH模型得到相应的股票的时间序列价格;风险度量方法CVaR来控制风险.另外,考虑了交易费用和不允许卖空等市场客观因素.并且将模型转化为一种较易求解的线性规划进行求解,并利用模拟路径方法对本文模型与Hybrid模型进行的一些比较分析,数值实验表明了文中的模型可以更好的控制风险.

    2008年03期 No.121 425-429页 [查看摘要][在线阅读][下载 162K]
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  • 二维相关风险模型的破产概率

    马学思;刘次华;

    近年来一些文献对二维风险模型做了研究.文章进一步推广了二维风险模型,考虑了两种风险的相关性对破产概率的影响.本文建立了二维相关风险模型,定义了模型相对应的三种不同的破产概率,研究了在两种索赔相关的情况下,二维风险模型的破产概率.文章运用一维风险模型的相关理论得到了二维相关风险模型的破产概率满足的不等式.

    2008年03期 No.121 430-433页 [查看摘要][在线阅读][下载 81K]
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  • 具有任意概率结构随机利率风险模型

    李俊海;焦万堂;

    研究了带利率风险模型.在保费收入与索赔额的差序列{Zi}和随机折现率序列{Yi}具有相关性的条件下,利用下鞅方法得到了破产概率一个上界.接着,在引理2中证明了定理1的集合D在一定条件下是非空的.最后,在推论2中说明Cai和Dickson(2004)的定理4.1是定理1的一个特殊情况.

    2008年03期 No.121 434-437页 [查看摘要][在线阅读][下载 80K]
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规范

金融数学

  • 跳跃-扩散过程下欧式任选期权的定价

    黄国安;邓国和;霍海峰;

    假定市场股价满足跳跃扩散模型,应用测度变换法给出了欧式任选期权的一般均衡价格公式,并提供了两种数值方法:Newton-Raphson迭代和Monte-Carlo模拟法来计算该类期权的价格,分析了模型中一些参数对期权价格的影响.

    2008年03期 No.121 438-442页 [查看摘要][在线阅读][下载 140K]
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  • 一类随机波动率的美式期权定价

    梅正阳;刘次华;

    通过二元离散随机变量对连续随机变量的逼近,首先获得了两资产非对称多项式模型期权定价的风险中性概率,然后给出了两资产波动率都服从Markov过程的美式期权定价结果,改进了对称多项式模型风险中性概率和单资产美式期权定价的结果.数值结果表明:两资产的波动率都随机时,美式期权具有更高的价值.

    2008年03期 No.121 443-446页 [查看摘要][在线阅读][下载 131K]
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  • 单资产多噪声情形下的最优消费资产组合问题

    李巧艳;薛红;

    在分数布朗运动环境下,讨论了单资产多噪声情形下最优消费资产组合问题.假定标的资产价格遵循多维分数布朗运动驱动的常系数随机微分方程,在给定效用函数分别为幂函数、对数函数条件下,得到了最优消费资产组合问题的显式解.

    2008年03期 No.121 447-452页 [查看摘要][在线阅读][下载 173K]
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  • 人口随机系统强解的存在唯一性

    严燕;秦衍;夏宁茂;

    文章在更一般的条件下讨论一类与年龄相关的人口随机系统.在方程系数所满足的非Lipschitz条件还含有与时间相关系数的条件下,通过一系列逼近方程证明了系统的强解的存在唯一性.证明过程中主要应用了随机泛函方程的理论,Bihari不等式和Burkholder-Davis-Gundy’s不等式.

    2008年03期 No.121 453-458页 [查看摘要][在线阅读][下载 207K]
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