山西大学学报(自然科学版)

2015, v.38;No.149(03) 459-464

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基于互相关系数的二元随机过程伪回归探讨
Discussion of Spurious Regression in Binary Stochastic Processes Based on Correlation Coefficient

刘薇;常振海;张德生;

摘要(Abstract):

通过对样本互相关系数分布的讨论,特别是其方差的变化,分析了伪回归产生的原因.结论是二元随机过程X,Y存在自相关性或非平稳等情况,导致样本互相关系数的方差变大,从而以一定的规则来判定时产生错判;其次,针对伪回归产生的原因,提出了避免伪回归现象的办法;通过模拟分析和实证分析说明了方法的可行性及结论的正确性.

关键词(KeyWords): 二元随机过程;;伪回归;;样本互相关系数;;自相关;;非平稳

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 国家自然科学基金(51379172);; 天水师范学院中青年教师科研资助项目(TSY201204)

作者(Author): 刘薇;常振海;张德生;

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