山西大学学报(自然科学版)

2009, v.32(03) 349-352

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非对称Log-GARCH模型及重尾新息下的准极大似然估计
Asymmetric Log-GARCH Model and Maximum Likelihood Estimator Based on Heavy-Tailed Errors

董晨昱;刘维奇;

摘要(Abstract):

在Geweke(1986)和Pantula(1986)提出的Log-GARCH模型及Nelson(1991)提出的EGARCH模型的基础上,提出了非对称Log-GARCH(Asymmetric Log-GARCH)模型,该模型不仅考虑了信息非对称效应,和EGARCH模型相比,在重尾误差下更容易得到准极大似然估计,最后文章还给出了估计的渐进性质.

关键词(KeyWords): 非对称;Log-GARCH;重尾误差;准极大似然估计

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 山西省人文社会科学重点研究基地项目“金融复杂性实证研究”(20083006)

作者(Author): 董晨昱;刘维奇;

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