山西大学学报(自然科学版)

2009, v.32(03) 367-371

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具有幂型支付的重置期权定价
Pricing Reset Call Options with Power Payoffs

李静;徐云;

摘要(Abstract):

在等价鞅测度和风险中性定价的原则下,得到了在到期日具有幂型支付的重置看涨期权的定价公式.进而又在计价单位债券为随机的情形下,得到了随机情形下的定价公式.

关键词(KeyWords): 重置期权;幂型支付;期权定价;计价单位

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 新疆维吾尔自治区重点科研项目(XJEDU2008109)

作者(Author): 李静;徐云;

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